Letölthető terméklap pdf formátumban.

ClavisAsset

A ClavisAsset rendszer célja a vagyonkezelési tevékenység igényeinek kiszolgálása. A rendszer integrálja a front, kockázatkezelési és backoffice funkciókat. A vagyonkezelési folyamatot a portfóliók tervezésétől kezdve az ügyletek elszámolásáig támogatja.

Általános rendszerjellemzők
  • Tervező-elemző FrontOffice modul
  • Elszámolásokat kezelő BackOffice modul
  • Külön-külön és egyben is telepíthető FrontOffice és BackOffice modulok
  • File alapú kapcsolatteremtés más letétkezelési és backoffice rendszerekkel (pl. Clavis2)
  • Upgrade meglévő Clavis2/Clavis3 alapú rendszerekről 
  • Vagyonkezelt ügyfelek, kezelt alapok, illetve egyéb partnerek adatainak nyilvántartása
  • Befektetési jegyek és egyéb értékpapírok, esedékességek nyilvántartása
  • Készletértékelés (FIFO, átlagáras), előpárosítás lehetősége
  • Kamat és nyereségadó-számítás országonként
  • Ügyfélbizonylatok nyomtatása
  • Standard és ügyfélspecifikus riportok nyomtatása
  • Árfolyamadatok beolvasása, historikus és napi árfolyamok nyilvántartása
  • Azonos típusú ügyletek együttes felvitele különböző rendszerekből, import segítségével
  • Riportok Excel exportjának lehetősége
  • Kötelező jelentések készítése (PSZAF 50/A, 50/B, 50/C, 50/D, 50/E, MNB F07)
  • Kontírozás és feladás külső könyvelőrendszerekbe (pl. Clavis Book, SAP)
  • Nap eleji, nap közben napvégi tevékenységek automatizált kezelése
  • Többszintű jogosultsági rendszer, felhasználó- és jogcsoportok kezelése
Alap- és vagyonkezelői funkciók

Gazdasági kalkulátorok

  • Belső megtérülési ráta, duration, modified duration, konvexitás számítás
  • Hozam/árfolyam kalkulátor
  • REPO kalkulátor
  • Finanszírozási költségek számítása
  • Opcióérték; delta, gamma, vega, theta, rho számítása
  • Swap kalkulátor; devizaswap, kamatswap, cross-currency swap, FRA értékelés

Hozamgörbe számítás

  • Fix hozam vagy hozamgörbe alapján történő értékelés
  • Többféle hozamgörbe illesztési eljárás alkalmazása; regresszió, lineáris, bootstrap, spline, Svensson, Nelson-Siegel módszerek

Portfólió értékelés

  • Nettó és bruttó eszközérték megállapítás
  • Befektetési jegy napi árfolyam meghatározás
  • Értékelés többféle, előre definiált szabályrendszer szerint
  • Csoportos futtatás lehetősége

Portfóliókezelői díjak számítása

  • Sikerdíj: A benchmark hozam felülteljesítésének arányában számítódik
  • Management díj: konkrét időszakra vonatkozó fix díj

Indexek és indexmodellek kezelése

  • Piaci indexek importja és összetétele több periódusra
  • Indexmodellek képzése valós referenciaindexek alapján több periódusra

Könyvek kezelése

  • Vagyonkezelők és értékpapír-piaci indexekhez rendelhető. A könyvekre bontás történhet eszközcsoportonként is.
  • Könyvek megjelenítése az ügyletekben
  • Közös cash könyv alkalmazása
  • Könyvenkénti elemzés, tervezés, szinkronizáció, és teljesítménymérés

Modell portfóliók kezelése

  • Benchmark összetétel rögzítése, idősoros vezetése: Referencia indexekből felépített, ügyféllel egyeztetett referencia portfólió, mely alapul szolgál a portfólió összetételéhez és a vagyonkezelő teljesítményméréséhez
  • Eszközallokációs modell: eszközallokációs bizottság döntéseinek rögzítése: elérni kívánt könyvsúlyok megadása a portfólión belül
  • Könyvek célsúlyának csoportos módosítása az eszközallokációs modellben: manuális, fix eltolás, arányos eltolás
  • Kitettség vizsgálata: határidős pozíciók hatása a portfolió kockázatára

Portfólió optimalizáció

  • Optimalizáció könyvek szintjén és több könyvből képzett master portfolióban
  • Kalkulációs módszerek: Modellhez szinkronizáció, Modellhez közelítés, Duration beállítás
  • Tervügyletek hatásainak elemzése
  • Tervallokációs módszerek: Könyv NEÉ szerint súlyozva, Készlet szerint súlyozva
  • Részvények esetén iparági szegmensek szerinti csoportosított megjelenítés
  • Kötvények esetén duration szegmensek szerinti csoportosított megjelenítés
  • Csoportos vagy portfoliónkénti megbízás/adásvétel generálása terv- és kalkulált ügyletekből

Allokációs módszerek

  • Portfoliónkénti megbízások manuális allokációja
  • Összesített megbízások manuális allokációja
  • Kötések alapján megbízások és teljesítések generálása

Allokációs algoritmusok

  • Portfolió optimalizációból következő súlyok alapján
  • Manuálisan megadott súly alapján
  • Kalkulált súly alapján (pl. NEÉ-k aránya)
  • Eszközök súlyának modelltől való eltérése alapján
  • Eszközkategóriák súlyának modelltől való eltérése alapján

Limitfigyelés

  • Törvényi, tájékoztatóban foglalt és egyedi limitkategóriák
  • Historikus limitellenőrzés időszakra a portfoliós pozíciókra
  • Egyedi limitellenőrzés az egyes ügyletekben
  • Ügyletek csoportos limitellenőrzése
  • Limitfuttatási eredmények historikus követése

Likviditáskezelés

  • Likviditási felület portfoliónként vagy portfoliócsoportonként
  • Tranzakciók jövőbeni pénzmozgásainak figyelése
  • Esedékességek figyelése
  • Befektetési jegy forgalmazásból származó cash-flow figyelése
  • Egyéb cash-flow-k (pl. swap-ok) figyelése
  • Napi várható pótlólagos cash-flow beírása
  • Összesített és tételekre lebontott nézet

Portfólió teljesítmény

  • Eszközcsoportok, könyvek aránya alapján történő teljesítményfelbontás
  • Idősúlyozásos hozamszámítás
  • Portfolió és benchmark hozamának összevetése
  • Eszközallokációs hatás: eszközallokációs döntésből származó hozameltérés
  • Értékpapír kiválasztási hatás: értékpapír kiválasztási döntésből származó hozameltérés
  • Számtani modell alkalmazása az ügyfelek részére
  • Mértani modell alkalmazása a vagyonkezelő teljesítményméréséhez
  • Periódusok hozamának láncolása GRAP módszerrel

Kockázatkezelés

  • VAR, increment VAR, CFAR számítás
  • VAR backtest
  • Kockázati mutatók számítása
    (pl. szórás, duration, béta)
  • Kockázattal módosított hozammutatók számítása
    (pl. Sharpe, Treynor, Tracking error risk, információs hányados)
  • Kockázati riportok
Ügyletcsoportok
  • Számlanyitás és zárás
  • Számla és könyv átvezetések
  • Elhatárolások
  • Díjfizetés
  • Esedékesség
  • Befektetési jegy forgalmazás
  • Nettózott elszámolás
  • Értékpapír átalakítás
  • Utalások és transzferek
  • Betétek és hitelek
  • Óvadékok
  • REPO és kölcsön
  • Honos és devizás adásvételek
  • Honos és devizás megbízások és teljesítések
  • Honos és devizás futures ügyletek
  • Honos és devizás opciók
  • Alapletét képzés és feloldás
  • Deviza konverzió és swap
  • Kamat swap és elszámolása
  • FRA ügyletek
Referenciák:

Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
Budapest Alapkezelő Zrt.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Concorde Alapkezelő Zrt.
Generali Alapkezelő Zrt. (implementáció alatt)
OTP Alapkezelő Zrt.
Takarékbank Alapkezelő Zrt.
OTP Garancia Biztosító Zrt.
UNIQA Biztosító Zrt.
BCR (Erste) Asset Management – Pension Funds, Bucharest
BCR (Erste) Asset Management – Mutual Funds, Bucharest
CCB Asset Management Co., Sofia
DSK Asset Management, Sofia
ING Life Insurance Company, Sofia
KD Pension Fund, Bucharest
UG Market Fund Management Company, Sofia