Letölthető terméklap pdf formátumban.

ClavisTradingBook

Kereskedési Könyv funkciót támogató termék

A Kormány 244/2000. (XII.24) számú rendelete a befektetési vállalkozásokat Kereskedési Könyv vezetésére kötelezi, amelyet a vonatkozó rendelet alapján naponta fel kell tölteni a Kereskedési Könyvbe tartozó pozíciókkal.A Clavis rendszer kereskedési könyv funkció kiszolgálására javasolt megoldása a ClavisTradingBook. A modul a törzsadatokat, a pozíciókat, a tranzakciókat és a piaci adatokat a Clavis rendszerből és más rendszerből származó fájlokból veszi át. A modul saját adatbázisába bekerült adatokból a program kiszámolja a rendelet által meghatározott kockázatok (partner-, pozíció-, devizaárfolyam-, áru-, nagykockázat) mértékét, illetve az ezeknek megfelelő tőkekövetelményt. A napi számításokat analitikával együtt historikusan elmenti. A program lehetőséget ad a Kereskedési Könyvben kiszámolt adatok fájlba mentésére, amelyből a szükséges jelentések elkészíthetők.

Feldolgozható ügylettípusok

• Tőzsdei prompt ügyletek• OTC prompt ügyletek• Határidős ügyletek• Opciós ügyletek• Forward ügyletek• Árutőzsdei ügyletek• SWAP ügyletek• Repo ügyletek• Kölcsön tranzakciók

Funkciók

• Interfész kapcsolatok• Hozamgörbék generálása• Pozíciók lebontása• Nettózás• Piaci adatok feldolgozása• Piaci értékelés• Pozíció kockázat számítás• Partner kockázat számítás• Devizaárfolyam kockázat számítás• Árukockázat számítás• Nagy kockázat számítás• Jelentések generálása• Analitikák

Referenciák

BNP-PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK Zrt. BUDA-CASH BRÓKERHÁZ Zrt. CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR Zrt. ERSTE BANK BEFEKTETÉSI Zrt.